Předmět Finanční ekonometrie (FE)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FE - Finanční ekonometrie, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Předmět představuje zobecnění metodických postupů používaných v rámci finančního modelování na oboru Finance. Cílempředmětu je vybavit studenty obecnými znalostmi pro tvorbu modelů aplikovatelných na skutečných datech a zvýšittak kvalitu řešení závěrečných prací. Předmět je pro své obecné zaměření vhodný rovněž i pro studenty jiných oborů.Je také vhodný jako doplněk k předmětu Ekonometrie. Úlohy jsou řešeny převážně v prostředí programu MS Excel.Absolvování předmětu studentům umožní:- správně a vhodně aplikovat metody odhadu, - sestavovat empirické modely nejen finančních veličin,- vytvářet predikce budoucího vývoje,- pracovat s vybraným matematickým softwarem.
Osnova
1) Úvod do finanční ekonometrie Základní problémy a typy úloh ve finanční ekonometrii Aplikace finanční ekonometrie v praktických financích2) Úvod do konstrukce statistických testů Testy exogenity, testy jednotkových kořenů, testy pravděpodobnostního rozdělení Konstrukce F-testu a t-testu.3) Empirický model oceňování kapitálových aktiv - CAPM I Aplikace metody nejmenších čtverců - OLS Odhad empirického modelu CAPM pro modelování a predikci Omezení metody OLS4) Empirický model oceňování kapitálových aktiv - CAPM II Odhad empirického modelu CAPM při omezení metody OLS Aplikace obecné metody nejmenších čtverců - GLS5) Empirický arbitrážní model – APM Komplexní příklad na odhad empirického kauzálního modelu Vstupní testy a diagnostická kontrola modelu6) Úvod do softwarové podpory7) Analýza časových řad - modelování výnosu finančních aktiv Identifikace a odhad modelů typu ARIMA Více-režimové modely Použití modelů pro predikci8) Analýza časových řad - modelování volatility finančních aktiv Aplikace modelů typu GARCH Odhad modelu pomocí metody maximální věrohodnosti (ML) Více-režimové modely Použití modelů pro predikci9) Modelování finančních veličin pomocí stochastických procesů Odhad geometrického Brownova pohybu a mean-reversion procesů metodou ML Nelineární mean-reversion procesy Stochastické modely volatility10) Řízení velkých ztrát (EVT) a aplikace Value at Risk Odhad a modelování vstupních parametrů metodologie VaR Odhad parametrů pravděpodobnostního rozdělení metodou ML Odhad a modelování vstupních parametrů metodologie EVT 11) Další aplikace finanční ekonometrie ve finančním rozhodování Odhady a modelování kovariančních matic aj.12) Zadání projektu 13) Řešení projektu14) Obhajoba projektů
Literatura
BRANDIMARTE, Paolo. Numerical methods in finance and economics: a MATLAB-based introduction. 2nd ed. Hoboken: Wiley,2006. p. 696. ISBN 0-471-74503-0 .GREENE, William H. Econometric Analysis. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2008. p. 1178. ISBN 978-0-13-513245-6 .LEWIS, Nigel Da Costa. Market Risk Modeling. London: Risk Books, 2003. p. 238. ISBN 1-904339-07-7 .ZMEŠKAL, Zdeněk a kol. Finanční modely. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2004. 236 s. ISBN 80-86119-87-4 .
Požadavky
Žádné
Garant
Ing. Jiří Valecký, Ph.D.
Vyučující
Ing. Jiří Valecký, Ph.D.