Předmět Risk management (1BP411)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 1BP411 - Risk management, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
1.Klasifikace finančních rizik.2.Teoretické základy, (von Neumanova-Morgensternova užitková funkce, prémie za riziko, subjektivní pravděpodobnosti). Míry rizika.3.Tržní rizika. Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), beta a alfa aktiva, systematické a nesystematické riziko, jednoduchá a sofistikovaná diverzifikace portfolia, model arbitrážního oceňování a faktorová rizika.4.Úroková rizika5.Durace a konvexita úrokově citlivých aktiv6.Imunizace úrokového portfolia využitím durace a konvexity7.FRA, úroková futures a jejich použití8.Úrokový swap, jeho použití, arbitráž s úrokovým swapem, určení fixní swapové míry9.Úrokové opce, série úrokových opcí (cap, floor, collar)10.Charakteristiky výnosové křivky, její pohyby, Nelson-Sieglova parametrizace11.Kreditní riziko, klasické řízení kreditního rizika13.Skóringové modely, (Altmanův a jiné podobné modely)14.Očekávaná a neočekávaná ztráta,portfoliový přístup a Sharpeho index15.Obchodování s kreditním rizikem (syndikace, sekuritizace, kreditní deriváty, CDO)
Získané způsobilosti
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:- zvládnout základy pokročilých metod risk managementu a komunikovat se specialisty v oblasti tržního, úrokového a krediního rizika v oblati bankovnictví.
Literatura
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZJIŘÍ MÁLEK.Risk management.Praha:VŠE, 2003.DMÁLEK, J.Dynamika úrokových měr a úrokové deriváty.Praha:Ekopress, 2005.80-86119-97-1
Požadavky
60% bodů
Garant
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.