Předmět Oceňování derivátů (1BP434)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 1BP434 - Oceňování derivátů, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
1.Binomický model oceňování opcí2.Obecná teorie arbitráže3.Black-Scholesova formule4. Arbitrážní vztahy pro opce5.Uplatnění amerických opcí6.Hedging opčního portfolia7.Riziko a očekávaná výnosnost opce8.Mertonův model9.Forwardy a futures10. Pojištění portfolia11. Oceňování rizikových bondů12. Opční strategie12. Stochastická volatilita13. Modely úrokových měr a úrokové deriváty
Získané způsobilosti
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:- komunikovat se specialisty dané problematiky a řešit základní problémy v oceňování finančních derivátů;-ohodnocovat opce binomickým a Black-Scholesovým a Meronovým modelem; -oceňovat futures a forwardy (akciové, měnové, úrokové).
Literatura
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZMÁLEK, J.Opce a futures.Praha:Oeconomica, 2003.80-245-0488-XDMÁLEK, J.Dynamika úrokových měr a úrokové deriváty.Praha:Ekopress, 2005.80-86119-97-1
Požadavky
60% bodů
Garant
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.