Předmět Analýza trhů energetických komodit (1BP437)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 1BP437 - Analýza trhů energetických komodit, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

1. Vývoj trhů s elektrickou energií, primárními energetickými zdroji a emisními povolenkami v České Republice a ve světě.2. Analýza součastné struktury spotových a termínových trhů vybraných komodit, standardizace obchodování a burzovních kontraktů.3. Fundamentální faktory vplývající na vývoj cen spotových kontraktů vybraných komodit.4. Mikroekonomický model tržní rovnováhy trhu s elektrickou energií.5. Oceňování termínových kontraktů, jejichž podkladové aktívum tvoří skladovatelná komodita.6. Oceňování termínových kontraktů, jejichž podkladové aktívum tvoří neskladovatelná komodita na příkladu termínových kontraktů s elektrickou energií.7. Podstata stochastických modelů aplikovatelných na vývoj cen/cenové volatility vybraných komodit.8. Risk management a řízení finančních rizik energetických společností.9. Význam a postavení clearingových bank v kontextu burzovního obchodování s termínovými komoditními kontrakty.10. Problematika obnovitelných zdrojů v kontextu ekonomické podstaty a risk managementu.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:- orientovat se v bohaté struktuře typů kontraktů, které jsou obchodované na trzích s elektrickou energií a primárními energetickými zdroji;- znát vliv fundamentálních faktorů na ceny vybraných energetických komodit;- ovládat principy risk managementu finančních rizik v energetice,včetně využití obvyklých stochastických procesů;- orientovat se v problematice moderní energetické ekonomie.Porozumění problematice mechanismů obchodování a cenotvorby elektřiny na energetické burze; provozních vlastností různých typů elektráren a jejich významu pro prodej elektřiny a vliv fluktuující dodávky elektřiny obnovitelnými zdroji na obchod, cenu a strategii si každý student bude moci vyzkoušet v rámci interaktivní skupinové hry simulující trh s elektřinou.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZDVOŘÁK, P.Deriváty.Praha:Oeconomica, 2008.978-80-245-1435-2ZJÍLEK, J.Finanční a komoditní deriváty v praxi.Praha:Grada, 2010.978-80-247-3696-9ZHORNÍK, T. -- DRAHOVZAL, O. (ed.).Kalkulace rizik obchodníka s elektřinou na liberalizovaném trhu.Praha:ČVUT, 2007.978-80-01-03902-1DMICHALOVSKÝ, M.Termínové kontrakty s elektrickou energií [elektronický zdroj].2010.DEdwards, Davis W. (2009) Energy Trading and Investing: Trading, Risk Management and Structuring Deals in the Energy Market, McGraw-Hill; 1 edition, ISBN-10: 0071629068DKolektiv autorů (2011) Trh s elektřinou. Úvod do liberalizované energetiky. Praha: Asociace Energetických manažerůDPilipovic, D. (2007) Energy Risk: Valuing and Managing Energy Derivates. USA:The McGraw-Hill Companies, 2.vyd., ISSN 978-0-07-148594-4

Požadavky

žádné

Garant

doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

Vyučující

Ing. Lenka Kovačovskádoc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.