Předmět Stochastické modelování ve financích (1BP438)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 1BP438 - Stochastické modelování ve financích, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
1.Informační množina (sigma algebry), filtrace, Wienerův proces, náhodný proces2.Podmíněná střední hodnota, podmíněná hustota, 3.Stochastický integrál, stochastická diferenciální rovnice4.Itoova formule, odvození Black-Scholesovy parciální diferenciální rovnice5.Martingaly, příklady martingalů, submartingaly,suoermartingaly, aplikace6.Girsanovova věta, rizikově neutrální pravděpodobnosti, aplikace v oceňování derivátů7.Oceňování derivátů na neúplných trzích, stochastická volatilita8.Změna numeraire, forwardová pravděpodobnostní míra, alternativní odvození Black-Scholesovy formule9.Poissonův proces, Jump-diffusion procesy, zobecnění Itoovy formule, aplikace na oceňování derivátů10.Numerická řešní stochastických diferenciálních rovnic (Eulerova a Milsteinova aproximace)11.Stopping time, lokální martigaly, semimartingaly, Lévyho procesy, aplikace12.Ito-Tanakova věta, lokální čas13.Modely dynamiky úrokových měr: afinní modely, model Heath-Jarow–Mortonův (HJM)
Získané způsobilosti
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:-zvládnou základní matematický aparát používaný k oceňování finančních derivátů;- orientovat se v současných publikacích věnovaných matematickým financím;- ovládat simulační a numerické metody používaných při výpočtech při oceňování;- pochopit vzájemné souvislosti v širokém spektru finančních derivátů;- získají pravděpodobnostní myšlení nutné ke kvalifikované interpretaci získaných výsledků.
Literatura
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZMIKOSCH, T.Elementary stochastic calculus with finance in view.Singapore:World Scientific, 1998.981-02-3543-7DDURRETT, R.Stochastic calculus : a practical introduction.Boca Raton:CRC Press, 1996.0-8493-8071-5DHUNT, P. -- KENNEDY, J E.Financial derivatives in theory and practice.Chichester:John Wiley & Sons, 2000.0-471-96717-3DMÁLEK, J.Dynamika úrokových měr a úrokové deriváty.Praha:Ekopress, 2005.80-86119-97-1DMálek, J. : Základy stochastické analýzy (ppt prezentace)
Požadavky
žádné
Garant
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.