Předmět Kvantitativní řízení portfolia aktiv (1BP439)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 1BP439 - Kvantitativní řízení portfolia aktiv, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
1.Geneze kvantitativního přístupu k teorii financí a k investování (Louis Bachelier a Teorie spekulace, teorie portfolia, oceňování opcí, hypotéza efektivních trhů, věta o neexistenci arbitráže)2.Tržní mikrostruktura (druhy trhů, typy příkazů, formování cen, exekuce příkazů, transakční náklady, algoritmické obchodování, druhy algoritmů)3.Statistické a ekonometrické metody využívané při kvantitativním obchodování (Simulační metody ve financích, stacionarita, kointegrace, analýza hlavních komponent - PCA)4.Kvantitativní obchodování (úvod, back-testing a problémy s ním spojené, úprava dat, měření výkonnosti, statistická arbitráž a mean-reverting strategie, statistická arbitráž a momentum strategie, další obchodní strategie včetně faktorových modelů či sezonních obchodních strategií, strategie exitu, optimální alokace aktiv, Kellyho formule, specifika vysoko frekvenčního obchodování)5.Aktivní portfolio management – Fundamentální „bottom-up“ přístup (investiční případ, FCF, DCF modelování cen aktiv, konstrukce a formování portfolia, sektorová expozice, geografická expozice, hrubá a čistá expozice)6.Aktivní portfolio management – Fundamentální „top-down“ přístup I. (úvod, makro investování do měn, dluhopisů, komodit, derivátů)
Získané způsobilosti
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: - orientovat se a rozlišovat mezi různými v 21. století běžně používanými investičními strategiemi a přístupy;- identifikovat hlavní determinanty působící na ceny aktiv na jednotlivých trzích;- zdokonalit své znalosti v oblasti každodenního fungování finančních trhů;- aplikovat vhodné kvantitativní postupy při investičním rozhodování.
Literatura
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZJOHNSON, B.Algorithmic trading & DMA : an introduction to direct access trading strategies.London:4Myeloma Press, 2010.978-0-956399-20-5ZDAMODARAN, A.Damodaran on valuation : security analysis for investment and corporate finance.Hoboken:John Wiley & Sons, 2006.0-471-75121-9DŠTĚRBA Filip: Kvantitativní řízení portfolia aktiv (elektronická skripta, budou dodána přihlášeným studentům na začátku semestru)
Požadavky
Ing. Stádník, Ph.D. přednáší v zimním semestru, ing. Štěrba, Ph.D. v semestru letním.
Garant
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.