Předmět Kreditní rizika - modelování a řízení (1BP452)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 1BP452 - Kreditní rizika - modelování a řízení, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

1. Classification of risks (credit, market, operational, systemic, and liquidity risks)2. Credit risk management organization in a bank (independence, roles, and responsibilities)3. Credit rating and scoring (financial analysis, subjective assessment, regression techniques, rating scale calibration, probability of default, expected loss, credit spread)4. Portfolio credit risk modeling (credit value at risk, reduced form, and structural models)5. Basel II regulation (risk weighted assets, probability of default, loss given default, and exposure at default modeling, qualitative requirements)6. Credit Derivatives (credit default swaps, credit securitization, development of the market)7. Advanced modeling and valuation techniques (credit spread stochastic modeling, default intensity models, copula based correlation modeling)

Získané způsobilosti

Upon successful completion of this course, students will be able to- understand the concepts of credit rating and scoring,- apply rating and scoring for credit risk pricing,- assess various credit risk management organizational models,- understand the techniques and outputs of the most well-known portfolio credit risk models,- understand Basel II/III requirements,- implement probability of default, loss given default, and exposure at default according to Basel II,- trade with credit default swaps and other plain vanilla credit derivatives,- value credit derivatives using basic valuation techniques.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZWITZANY, J.Credit Risk Management and Modeling.Praha:Nakladatelství Oeconomica, 2010.978-80-245-1682-0

Požadavky

žádné

Garant

doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

Vyučující

doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.