Předmět Výpočetní finance (1BP453)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 1BP453 - Výpočetní finance, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
1. Úvod do výpočetních financí, úvod do kódu Matlab, výpočetní efektivnost2. Norma matice a vektoru, dekompozice matic, vlatní čísla, řídké matice.3. Řešení systému lineárních rovnic: přímá metoda, Jacobiho metoda, Gauss-Seidelova metoda.4. Numerická derivace a integrace, numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic5. Numerické řešení soustavy nelineárních rovnic (implikovaná volatilita)6. Metoda nejmenších čtverců, metoda minamální vzdálenosti, spliny a aplikace na analýzy dat.7. Fourierova analýza: diskrétní Fourierova transformace, rychlá Fourierova transformace, inverzní Fourierova transformace.8. Optimalizační metody: optimalizace a řízení portfolia.9. Modelování VaR.10. Metody Monte Carlo a jejich aplikace ve financích.11.Quasi Metody Monte Carlo a jejich aplikace ve financích.12.Binomický a trinomický model a oceňování opcí13. Black-Scholesova parciální diferenciální rovnice a její řešení metodou konečných diferencí.
Získané způsobilosti
Po absolvování kurzu budou studenti schopni formulovat a řešit problémy ve finančním odvětví-dynamická optimalizace portfolia-modelování rizik-oceňovat finanční instrumenty-programovat v kódu Matlab (nebo Excel/VBA)
Literatura
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZBRANDIMARTE, P.Numerical methods in finance and economics : a MATLAB-based introduction.Hoboken:John Wiley & Sons, 2006.0-471-74503-0
Požadavky
Tato přednáška dočasně probíhá v češtině
Garant
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Vyučující
Ing. Milan FičuraIng. Marek Kolmandoc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.