Předmět Finanční regulace a risk management (1MT363)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 1MT363 - Finanční regulace a risk management, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
1. Úvod do finanční regulace. Vývoj finanční regulace v kontextu finanční krize 2007-2008 (dohoda Basel III)2. Vztah finanční regulace a řízení rizik, rizikový profil finančních institucí.3. Model ekonomického kapitálu, koncept kapitálové přiměřenosti a jeho vývoj.4. Tržní riziko, analýza senstivity, gapová analýza a value at risk. 5. Regulatorní požadavky a výpočty se vztahem k tržnímu riziku.6. Riziko likvidity, liquidity coverage ratio, net stable funding ratio.7. Úvěrové riziko, očekávaná a neočekávaná ztráta, modely defaultu.8. Regulatorní požadavky a výpočty se vztahem k úvěrovému riziku.9. Riziko protistrany, koncept úvěrové úpravy v ocenění (CVA).10. Operační riziko, regulatorní požadavky a výpočty se vztahem k operačnímu riziku.11. Riziko modelu a zpětné testování používaných modelů.12. Stresové testování na úrovni bank a z pohledu regulátora.
Získané způsobilosti
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:- Rozumět jednotlivým finančním rizikům a jejich kvantitativnímu vyjádření.- Rozumět regulatorním požadavkům a jejich vztahu k risk managementu.- Prakticky se orientovat v problematice risk managementu a finanční regulace.
Literatura
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNDBSBC Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks (2005)DBSBC Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A revised framework - comprehensive version (2006) – vybrané částiDBSBC Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems (2011)DChristopher Marrison The fundamentals of risk measurement, ISBN 0071736883 – vybrané kapitoly
Požadavky
žádné
Garant
Ing. Naděžda Blahová, Ph.D.
Vyučující
Ing. Naděžda Blahová, Ph.D.