Předmět Oceňování finančních derivátů a Risk management (BP_904)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu BP_904 - Oceňování finančních derivátů a Risk management, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
Probíraná problematika se hlavně orientuje na teoretické otázky, nicméně nejsou opmíjeny ani praktické problémy a účetní aspekty. Semináře se rovněž účastní někteří učitelé VŠE a odborníci z praxe. Témata jsou vybírána podle zájmu jednotlivých účastíků semináře.Možná témata-Stochatická volatilita, variance gamma proces,Levyho procesy-Úrokové deriváty (HJM přístup, Houghston-Flesakerova teorie, Wienerův chaos, ap.)-Kreditní riziko (Jump-diffusion process, kreditní deriváty, oceńování CDO-otázky korelace, copuly)
Získané způsobilosti
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni kvalifikovaně se orientovat v uvedené problematice, případně se aktivně podílet na řešení problémů z dané oblasti.
Literatura
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZHULL, J.Options, futures, and other derivatives.Upper Saddle River:Pearson Prentice Hall, 2006.0-13-149908-4DMÁLEK, J.Dynamika úrokových měr a úrokové deriváty.Praha:Ekopress, 2005.80-86119-97-1DSCHÖNBUCHER, P J.Credit derivatives pricing models : models, pricing and implementation.Chichester:Wiley, 2003.0-470-84291-1DBRIGO, D. -- MERCURIO, F. Interest rate models - theory and practice : with smile, inflation and credit. Berlin: Springer, 2006. ISBN 35402
Požadavky
žádné
Garant
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.