Předmět Úvod do ekonometrie (v angličtině) (4EK610)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 4EK610 - Úvod do ekonometrie (v angličtině), Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
1. Ekonometrické modelování, data a metodologie. Jednoduchý lineární regresní model.2. Vícenásobný lineární regresní model – odhad parametrů 3. Vícenásobný lineární regresní model – testování regresních koeficientů i modelu jako celku. Asymptotické vlastnosti.4. Vícenásobný lineární regresní model – změny jednotek měření, funkční formy, predikce a analýza reziduí. 5. Analýza s kvalitativní informací – metoda umělých proměnných.6. Písemka. Zásady pro řešení empirického projektu – Požadavky na seminární práci.7. Odhad zobecněného lineárního modelu – heteroskedasticita. 8. Problémy specifikace a dat. Multikolinearita.9. Základní regresní analýza s časovými řadami. 10. Dynamické modely a jejich význam v prognózování a v makroekonomické regulaci. Nestacionární časové řady a zdánlivá regrese.11. Odhad zobecněného lineárního modelu – autokorelace a heteroskedasticita v analýze časových řad.12. Statická a dynamická neoklasická produkční funkce.13. Logistický růstový model. Odhady poptávky. 14. Písemka. Diskuse seminárních prací.
Získané způsobilosti
Po úspěšném absolvování budou studenti ovládat formulaci, odhad a testování lineárních ekonometrických makro i mikromodelů za účelem jejich praktické aplikace (implementace) v kvantitativní ekonomické analýze a při predikci.
Literatura
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZWOOLDRIDGE, J M.Introductory econometrics : a modern approach.Mason:South-Western/Cengage Learning, 2013.978-1-111-53104-1DHUŠEK, R.Aplikovaná ekonometrie : teorie a praxe.Praha:Oeconomica, 2009.978-80-245-1623-3DGUJARATI, D.Basic Econometric.West Point, 2003.
Požadavky
žádné
Garant
Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
Vyučující
Ing. Jan Zouhar, Ph.D.