Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Statistické metody 1 (4ST301)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 4ST301 - Statistické metody 1, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Vztahy a závislosti kvantitativních a kvalitativních proměnných; věcně-prostorová a časová data; využití rozkladu variability na složky k hodnocení činitelů při zkoumání závislostí; základní typy analýzy rozptylu, jednorovnicová regrese, popis časových řad a předpovědi budoucího vývoje při použití různých postupů a přístupů.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni na elementární úrovni používat regresní a korelační charakteristiky, jakož i posuzovat časová data, vnímat dlouhodobé i krátkodobé tendence a činit jednoduché předpovědi. Budou zároveň připraveni na případný budoucí pokročilý výklad této problematiky.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZHINDLS, R. -- HRONOVÁ, S. -- SEGER, J. -- FISCHER, J.Statistika pro ekonomy.Praha:PROFESSIONAL PUBLISHING, 2006.80-86946-16-9ZARLTOVÁ, M. -- BÍLKOVÁ, D. -- ČENČÍK, P. -- JAROŠOVÁ, E. -- PECÁKOVÁ, I. -- POUROVÁ, Z.Základy statistiky v příkladech.Brno:Tribun EU, 2014.978-80-263-0756-3ZARLT, J. -- RUBLÍKOVÁ, E. -- ARLTOVÁ, M.Analýza ekonomických časových řad s příklady.Praha:Oeconomica, 2004.80-245-0777-3ZARLT, J. -- ARLTOVÁ, M.Ekonomické časové řady.Praha:PROFESSIONAL PUBLISHING, 2009.978-80-86946-85-6DHEIJ, C.Econometric methods with applications in business and economics.Oxford:Oxford University Press, 2004.0-19-926801-0

Požadavky

žádné

Garant

doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.Ing. Karel Helman, Ph.D.