Předmět Časové řady (4ST431)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 4ST431 - Časové řady, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
* Vlastnosti ekonomických časových řad.* Klasický model ekonomických časových řad (trend, cyklus, sezónnost).* Základní modely trendu.* Základní modely sezónní složky a metody sezónního očišťování.* Principy konstrukce předpovědí.* Boxova-Jenkinsova metodologie modelování časových řad.* Vícerozměrné ekonomické časové řady.* Modely finančních časových řad.
Získané způsobilosti
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni analyzovat a modelovat jednorozměrné a vícerozměrné ekonomické časové řady a tvořit jejich předpovědi. Studenti budou obeznámeni se základními pojmy a metodami modelování ekonomických časových řad. Získají přehled o struktuře, konstrukci a ověřování vhodnosti modelů ekonomických časových řad z teoretického a praktického hlediska.
Literatura
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZARLT, J. -- ARLTOVÁ, M.Ekonomické časové řady : vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace.Praha:Grada, 2007.978-80-247-1319-9ZARLT, J.Moderní metody modelování ekonomických časových řad.Praha:Grada, 1999.80-7169-539-4ZARLT, J. -- ARLTOVÁ, M.Finanční časové řady : [vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace].Praha:Grada, 2003.80-247-0330-0ZARLT, J. -- RUBLÍKOVÁ, E. -- ARLTOVÁ, M.Analýza ekonomických časových řad s příklady.Praha:Vysoká škola ekonomická, 2002.80-245-0307-7
Požadavky
žádné
Garant
prof. Ing. Josef Arlt, CSc.
Vyučující
prof. Ing. Josef Arlt, CSc.doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.