Předmět Modely ekonomických a finančních časových řad (4ST432)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 4ST432 - Modely ekonomických a finančních časových řad, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
* Ekonomické časové řady, klasifikace a základní vlastnosti.* Lineární modely jednorozměrných časových řad (ARMA, ARIMA).* Lineární modely vícerozměrných časových řad (VAR).* Kointegrační analýza časových řad (modely korekce chyb)* Kauzalita a exogenita v časových řadách.* Jednorovnicové modely stacionárních a nestacionárních časových řad (regresní analýza časových řad).* Finanční časové řady a jejich vlastnosti.* Modely volatility časových řad (GARCH, EGARCH).* Praktické aplikace modelů ekonomických a finančních časových řad.
Získané způsobilosti
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni modelovat jednorozměrné a vícerozměrné ekonomické a finanční časové řady, analyzovat jejich vztahy a tvořit předpovědi. Studenti budou obeznámeni se základními pojmy a metodami analýzy ekonomických a finančních časových řad a jejich vztahů. Získají přehled o struktuře, konstrukci a ověřování vhodnosti modelů z teoretického a praktického hlediska.
Literatura
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZARLT, J. -- ARLTOVÁ, M.Ekonomické časové řady : vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace.Praha:Grada, 2007.978-80-247-1319-9ZARLT, J.Moderní metody modelování ekonomických časových řad.Praha:Grada, 1999.80-7169-539-4ZARLT, J. -- ARLTOVÁ, M.Finanční časové řady : [vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace].Praha:Grada, 2003.80-247-0330-0DMILLS, T C.The econometric modelling of financial time series.Cambridge:Cambridge University Press, 1999.0-521-62413-4
Požadavky
žádné
Garant
prof. Ing. Josef Arlt, CSc.
Vyučující
prof. Ing. Josef Arlt, CSc.doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.Mgr. Milan Bašta, Ph.D.Ing. Ondřej Šimpach