Předmět Stochastické procesy a riziko ve financích a pojištění (v angličtině) (4ST644)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 4ST644 - Stochastické procesy a riziko ve financích a pojištění (v angličtině), Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

1. Markovovy řetězce2. Markovovy procesy se spojitým časem3. Procesy obnovy a náhodné procházky4. Martingaly5. Bodové procesy6. Difuzní modely7. Modely počtu pojistných nároků8. Modely přežití9. Teorie rizika10. Procesy rizika11. Koncept rizika12. Závislosti rizik13. Simulace metodou Monte Carlo

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni analyzovat a řešit úlohy z oblasti financí a pojišťovnictví. Dále budou schopni provádět potřebné simulace a řešit optimalizační problémy s využitím MS EXCEL.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZCIPRA, T.Matematika cenných papírů.Praha:HZ, 2000.80-86009-35-1ZCIPRA, T.Pojistná matematika : teorie a praxe.Praha:Ekopress, 2006.80-86929-11-6DKARLIN, S. -- TAYLOR, H M.A first course in stochastic processes.San Diego:Academic Press, 1975.0-12-398552-8DKARLIN, S. -- TAYLOR, H M.A second course in stochastic processes.San Diego:Academic Press, 1981.0-12-398650-8DKOŘENÁŘ, V.Stochastické procesy.Praha:Vysoká škola ekonomická, 2002.80-245-0311-5DBÜHLMANN, H.Mathematical methods in risk theory.Berlin:Springer, 1970.3-540-61703-5DDENUIT, M.Actuarial theory for dependent risks : measures, orders and models.Chichester:John Wiley & Sons, 2005.0-470-01492-XDKAAS, R.Modern actuarial risk theory : using R.Berlin:Springer, 2008.978-3-540-70992-3DROLSKI, T.Stochastic processes for insurance and finance.Chichester:John Wiley & Sons, 2008.978-0-470-74363-8

Požadavky

žádné

Garant

doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.