Předmět Metody modelování ekonomických časových řad (STP910)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu STP910 - Metody modelování ekonomických časových řad, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
a) Stacionární a nestacionární časové řady a jejich modelování.b) Sezónnost v časových řadách a její modely.c) Výstavba modelů jednorozměrných časových řad.d) Modely vícerozměrných stacionárních časových řad.e) Kauzalita v časových řadách.f) Systémy dynamických simultánních rovnic.g) Exogenita v časových řadách.h) Konstrukce předpovědí časových řad.i) Modely vícerozměrných nestacionárních časových řad a kointegrace.j) Výstavba modelů vícerozměrných časových řad.k) Volatilita v časových řadách a možnosti jejího modelování.l) Praktické aplikace modelů ekonomických časových řad.
Získané způsobilosti
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni modelovat jednorozměrné a vícerozměrné ekonomické a finanční časové řady, analyzovat jejich vztahy a tvořit předpovědi. Studenti získají přehled o struktuře, konstrukci a ověřování vhodnosti modelů z teoretického a praktického hlediska.
Literatura
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZARLT, J. -- ARLTOVÁ, M.Ekonomické časové řady.Praha:Professional Publishing, 2009.978-80-86946-85-6ZARLT, J. -- ARLTOVÁ, M.Finanční časové řady : [vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace].Praha:Grada, 2003.80-247-0330-0DWEI, W W S.Time series analysis : univariate and multivariate methods.Boston:Pearson, 2006.0-321-32216-9
Požadavky
žádné
Garant
prof. Ing. Josef Arlt, CSc.
Vyučující
prof. Ing. Josef Arlt, CSc.