Předmět Finanční mikroekonomie (3MI423)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 3MI423 - Finanční mikroekonomie, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
1) Ceny kapitálových aktiv: tradiční modely, model stochastického diskontního faktoru, CCAPM, záhada rizikové prémie2) Úroková míra: intertemporální model úspor a investic, časová struktura úrokových měr, termínová prémie v modelu stochastického diskontního faktoru, Vašíčkův model a model Coxe, Ingersolla a Rosse3) Opce: model Coxe, Rubinsteina a Rosse, Black Scholesův model4) Měnový kurz: parita úrokových měr, riziková prémie z pohledu Famy, riziková prémie v rámci modelu stochastického diskontního faktoru5) Efektivnost finančních trhů: dynamika efektivnosti, bubliny na finančních trzích, ceny aktiv a reálná ekonomika
Získané způsobilosti
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:- vysvětlit principy intertemporálních modelů- formulovat a řešit ekonomické modely pro stanovení cen finančních aktiv- teoreticky analyzovat ceny finančních aktiv i v kontextu makroekonomických souvislostí- pokračovat v dalším studiu moderní ekonomie
Literatura
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZCUTHBERTSON, K. -- NITZSCHE, D.Quantitative financial economics : stocks, bonds and foreign exchange.Chichester:John Wiley & Sons, 2004.0-470-09171-1DBRIGO, D. -- MERCURIO, F.Interest rate models - theory and practice : whit smile, inflation and credit.Berlin:Springer, 2006.3-540-22149-2DCOCHRANE, J H.Asset pricing.Princeton:Princeton University Press, 2005.0-691-12137-0DFOCARDI, S M. -- FABOZZI, F J.The mathematics of financial modeling and investment management.Hoboken:John Wiley, 2004.0-471-46599-2DGLASSERMAN, P.Monte Carlo methods in financial engineering.New York:Springer, 2004.0-387-00451-3DGRAVELLE, H. -- REES, R.Microeconomics.London:Prentice Hall, 2004.0-582-40487-8DSHREVE, S E.Stochastic calculus for finance I : the binominal asset pricing model.New York:Springer, 2005.0-387-24968-0DSHREVE, S E.Stochastic calculus for finance II : continuous-time models.New York:Springer, 2004.0-387-40101-6DPOŠTA, V. Finanční ekonomie, 2012 (online)
Požadavky
pro postup k ústní zkoušce je třeba získat alespoň 50 % bodů z písemného testu
Garant
doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
Vyučující
doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.