Předmět Analýza rizika a finanční modelování (3PE563)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 3PE563 - Analýza rizika a finanční modelování, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

1.Pojem rizika a nejistoty v kontextu finančního řízení v podniku. (dotace 2/2)2.Klasifikace podnikových rizik. Klíčová a neklíčová rizika v podniku. (dotace 1/1)3.Jak analyzovat rizikovou expozici podniku. (dotace 3/3) a.analýza citlivosti a analýza scénářůb.rozhodovací stromyc.simulační přístupy4.Jak měřit rizikovou expozici podniku. (dotace 2/2) a.parametr β, směrodatná odchylkab.Value-at-Riskc.Cash-Flow-at-Risk, Earnings-at-Risk, Expected Loss5.Finanční řízení v podniku z pohledu finančních derivátů. (dotace 4/4) a.finanční deriváty v praxi podnikub.finanční rozhodování jako pozice ve finančních derivátechc.kontingentní kapitál6.Úvod do oceňování finančních derivátů. (dotace 4/4) a.binomický modelb.Wienerův procesc.Black-Scholesův model7.Finanční modelování jako nástroj analýzy rizika při řízení hodnoty podniku. (dotace 2/2) a.principy modelováníb.simulace Monte Carloc.Excel a VBA - lingua franca ve finančním plánování podniku8.Simulace Monte Carlo. (dotace 6/6) a.nejistota a nahodilostb.definování rizikových faktorůc.modelování názorů expertůd.modelování závislostí mezi rizikovými faktorye.interpretace a úspěšná prezentace výsledků top-managementu podniku9.Analýza rizika při oceňování podniku. (dotace 2/2)

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni- definovat pojem rizika a popsat vývoj jeho vnímání v historickém kontextu;- porovnat základní metody a metriky používané při kvantifikaci rizika;- popsat běžné typy finančních derivátů a přístupy k jejich oceňování;- vysvětlit princip simulace Monte Carlo a interpretovat její výstupy;- identifikovat a kvantifikovat rizikové expozice podniku;- rozhodnout o vhodných postupech zajišťování rizikových expozic;- aplikovat simulaci Monte Carlo při finančním plánování.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZKISLINGEROVÁ, E.Manažerské finance.Praha:C.H. Beck, 2007.978-80-7179-903-0ZHNILICA, J. -- FOTR, J.Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování.Praha:Grada, 2009.978-80-247-2560-4ZSAVAGE, S L.The flaw of averages : why we underestimate risk in the face of uncertainty.Hoboken:John Wiley & Sons, 2009.978-0-471-38197-6ZROSS, S A. -- WESTERFIELD, R. -- JORDAN, B D.Fundamentals of corporate finance.New York:McGraw-Hill/Irwin, 2010.978-0-07-338239-5DVOSE, D.Risk analysis : a quantitative guide.Chichester:John Wiley & Sons, 2008.978-0-470-51284-5DHULL, J.Options, futures, and other derivatives.Upper Saddle River:Pearson Prentice Hall, 2006.0-13-149908-4DBERNSTEIN, P L.Against the gods : the remarkable story of risk.New York:John Wiley & Sons, 1998.0-471-29563-9DCROUHY, M. -- GALAI, D. -- MARK, R.The essentials of risk management.New York:McGraw-Hill, 2006.0-07-142966-2DMERNA, T. -- AL-THANI, F F.Corporate risk management.Chichester:John Wiley & Sons, 2008.978-0-470-51833-5DHNILICA, J.3PE563 Analýza rizika a finanční modelování [elektronický zdroj] : (předmět vedlejší specializace Finanční manažer o rozsahu 6EC).Praha:Oeconomica, 2008.978-80-245-1364-5

Požadavky

Z každého požadavku na absolvování předmětu je nutné dosáhnout minimálně 60 % maximálního počtu bodů.

Garant

doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.