Předmět Analýza rizika a finanční modelování (anglicky) (3PE663)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 3PE663 - Analýza rizika a finanční modelování (anglicky), Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

1.Pojem rizika a nejistoty v kontextu finančního řízení v podniku. (dotace 2/2)2.Klasifikace podnikových rizik. Klíčová a neklíčová rizika v podniku. (dotace 1/1)3.Jak analyzovat rizikovou expozici podniku. (dotace 3/3) a.analýza citlivosti a analýza scénářůb.rozhodovací stromyc.simulační přístupy4.Jak měřit rizikovou expozici podniku. (dotace 2/2) a.parametr β, směrodatná odchylkab.Value-at-Riskc.Cash-Flow-at-Risk, Earnings-at-Risk, Expected Loss5.Finanční řízení v podniku z pohledu finančních derivátů. (dotace 4/4) a.finanční deriváty v praxi podnikub.finanční rozhodování jako pozice ve finančních derivátechc.kontingentní kapitál6.Úvod do oceňování finančních derivátů. (dotace 4/4) a.binomický modelb.Wienerův procesc.Black-Scholesův model7.Finanční modelování jako nástroj analýzy rizika při řízení hodnoty podniku. (dotace 2/2) a.principy modelováníb.simulace Monte Carloc.Excel a VBA -- lingua franca ve finančním plánování podnikud.softwarové zabezpečení8.Simulace Monte Carlo. (dotace 4/4) a.nejistota a nahodilostb.definování rizikových faktorůc.modelování názorů expertůd.modelování závislostí mezi rizikovými faktorye.interpretace a úspěšná prezentace výsledků top-managementu podniku9.Reálné opce - jednotný pohled na riziko a hodnotu podniku. (dotace 2/2)10.Analýza rizika při oceňování podniku. (dotace 2/2)

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni- definovat pojem rizika a popsat vývoj jeho vnímání v historickém kontextu;- porovnat základní metody a metriky používané při kvantifikaci rizika;- popsat běžné typy finančních derivátů a přístupy k jejich oceňování;- vysvětlit princip simulace Monte Carlo a interpretovat její výstupy;- identifikovat a kvantifikovat rizikové expozice podniku;- rozhodnout o vhodných postupech zajišťování rizikových expozic;- aplikovat simulaci Monte Carlo při finančním plánování.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZBENNINGA, S. -- CZACZKES, B.Financial modeling.Cambridge:MIT Press, 2008.978-0-262-02628-4ZSAVAGE, S L.The flaw of averages : why we underestimate risk in the face of uncertainty.Hoboken:John Wiley & Sons, 2009.978-0-471-38197-6DVOSE, D.Risk analysis : a quantitative guide.Chichester:John Wiley & Sons, 2008.978-0-470-51284-5DMUN, J.Modeling risk : applying Monte Carlo simulation, real options analysis, forecasting, and optimization techniques.Hoboken:John Wiley & Sons, 2006.0-471-78900-3DHULL, J.Options, futures, and other derivatives.Upper Saddle River:Pearson Prentice Hall, 2006.0-13-149908-4DBERNSTEIN, P L.Against the gods : the remarkable story of risk.New York:John Wiley & Sons, 1998.0-471-29563-9

Požadavky

žádné

Garant

doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.