Předmět Analýza rizika a finanční modelování (3SG824)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 3SG824 - Analýza rizika a finanční modelování, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

1. Pojem rizika a nejistoty v kontextu strategického řízení ve firmě. Vliv nahodilých událostí na rozhodování managementu firmy. (dotace 2/2)2. Klasifikace rizik. Klíčová a neklíčová rizika ve firmě. (dotace 1/1)3. Strategie a nástroje řízení rizik – význam Enterprise Risk Managementu při strategickém řízení firmy. (dotace 4/4) a. principy ERM b. správa řízení rizik ve firmách podle COSO ERM c. hodnocení rizik na strategické úrovni, mapování rizik d. proces analýzy rizik4. Jak hodnotit rizikovou expozici podniku. (dotace 2/2) a. parametr β, směrodatná odchylka b. Value-at-Risk, Cash-Flow-at-Risk, Earnings-at-Risk, Expected Loss c. regulační rámec Basel5. Jak analyzovat rizikovou expozici podniku. (dotace 3/3) a. analýza citlivosti a analýza scénářů b. rozhodovací stromy c. simulační přístupy6. Finanční modelování jako nástroj analýzy rizika při strategickém řízení firmy. (dotace 4/4) a. principy modelování b. simulace Monte Carlo 7. Simulace Monte Carlo. (dotace 6/6) a. nejistota a nahodilost b. definování rizikových faktorů c. modelování názorů expertů d. modelování závislostí mezi rizikovými faktory e. interpretace a úspěšná prezentace výsledků top-managementu podniku 8. Vazba plánovaní a simulací na finanční výkazy a (volný) peněžní tok (4/4). a. využití finančních výkazů při finančním plánování b. modelování (volného) peněžního toku za rizika a nejistoty c. definování vazeb plánování a simulací na finanční výkazy a (volný) peněžní tok

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:- definovat pojem rizika a popsat vývoj význam ve strategickém řízení firmy,- vysvětlit význam ERM (Enterprise Risk Management) ve strategickém řízení firmy,- aplikovat mapu rizik při formulaci strategie firmy,- porovnat základní metody a metriky používané při kvantifikaci rizika,- aplikovat scénáře a rozhodovací stromy při analýze rizika a plánování, - vysvětlit vazbu plánovaní a simulací na finanční výkazy a (volný) peněžní tok,- vysvětlit princip stochastických simulačních metod a interpretovat jejich výstupy,- aplikovat stochastické simulační metody při strategickém řízení firmy,- definovat problémy managementu s ohledem na existenci nahodilých událostí (černých labutí) značného rozsahu, definovat možnosti předcházení dopadům takových událostí,- identifikovat a kvantifikovat rizikové expozice podniku,- rozhodnout o vhodných postupech zajišťování rizikových expozic firmy.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZFOTR, J. -- HNILICA, J.Aplikovaná analýza rizika : ve finančním managementu a investičním rozhodování.Praha:Grada Publishing, 2014.978-80-247-5104-7ZGRANT, R M.Contemporary strategy analysis : text and cases.Hoboken:John Wiley & Sons, 2010.978-0-470-74709-4ZSAVAGE, S L.The flaw of averages : why we underestimate risk in the face of uncertainty.Hoboken:John Wiley & Sons, 2009.978-0-471-38197-6ZTRICKER, R I.Corporate governance : principles, policies, and practices.Oxford:Oxford University Press, 2012.978-0-19-960796-9DVOSE, D.Risk analysis : a quantitative guide.Chichester:John Wiley & Sons, 2008.978-0-470-51284-5DBERNSTEIN, P L.Against the gods : the remarkable story of risk.New York:John Wiley & Sons, 1998.0-471-29563-9DCROUHY, M. -- GALAI, D. -- MARK, R.The essentials of risk management.New York:McGraw-Hill, 2006.0-07-142966-2DTALEB, N.The black swan : the impact of the highly impropable.New York:Random House Trade Paperbacks, 2010.978-0-8129-7381-5DŠPIČKA, J.Nové ekonomické nástroje řízení rizika počasí.Praha:C. H. Beck, 2014.978-80-7400-269-4

Požadavky

Z každého požadavku na absolvování předmětu je nutné dosáhnout minimálně 60 % maximálního počtu bodů.

Garant

doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.