Předmět Regresní modely a analýza časových řad (FAST-DA51)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-DA51 - Regresní modely a analýza časových řad, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Cíl

Pochopit podstatu regresní analýzy. Umět vypočítat bodové a intervalové odhady parametrů a regresní funkce a předpovědí v případě lineárního regresního modelu. Umět posoudit adekvátnost modelu a testovat hypotézy v modelu.Umět provést analýzu rozptylu.Znát základní pojmy z teorie stochastických procesů. Umět odhadnout číselné charakteristiky stochastických procesů. Umět odhadnout trendovou složku časové řady o konstruovat předpovědi. Umět posoudit periodocitu časové řady.Seznámit se se základními Box-Jenkinsovými modely.

Osnova

1. Regulární lineární regresní model2. Regulární lineární regresní model.3. Singulární lineární regresní model.4. Analýza rozptylu - experimenty s jedním faktorem.5. Analýza rozptylu- experimenty s více faktory.6. Stochastické procesy – základní pojmy.7. Stacionární procesy. Ergodické procesy.8. Dekompozice časové řady. Regresní přístupy k trendové složce.9. Klouzavé průměry.10. Exponenciální vyrovnávání.11. Periodické modely.12. Lineární proces. Proces klouzavých součtů MA(q).13. Autoregresní proces AR(p). Smíšený proces ARMA(p,q).

Literatura

Anděl, J.: Matematická statistika. SNTL/ALFA 1978Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL 1986

Požadavky

Základní znalosti z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a lineární algebry - zákon rozdělení náhodné veličiny a vektoru, číselné charakteristiky náhodných veličin a vektorů a jejich bodové a intervalové odhady, podstata testování statistických hypotéz, řešení soustavy lineárních rovnic, inverzní matice.

Garant

RNDr. Helena Koutková, CSc.

Vyučující

RNDr. Helena Koutková, CSc.