Předmět Analýza časových řad (FAST-DA57)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-DA57 - Analýza časových řad, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Cíl

Pochopit základní pojmy z teorie stochastických procesů. Vědět, co je stochastický proces a kdy je určen z pravděpodobnostního hlediska.Vědět, co jsou číselné charakteristiky stochastických procesů a jak se odhadují.Umět provést dekompozici časové řady, odhadnout její složky a konstruovat předpovědi.Umět posoudit periodicitu procesu.Umět s využitím statistických programů identifikovat Box-Jenkinsovy modely, odhadnout parametry modelu, posoudit adekvátnost modelu a konstruovat předpovědi.

Osnova

1. Základní pojmy. M-rozměrná rozdělovací funkce, distribuční funkce. Číselné charakteristiky stochastického procesu a jejich odhady.2. Stacionární procesy.3. Ergodické procesy.4. Základní lineární regresní model.5. Základní lineární regresní model.6. Dekompozice časové řady. Regresní přístupy k trendové složce.7. Klouzavé průměry.8. Exponenciální vyrovnávání.9. Wintersovo sezónní vyrovnávání.10. Periodické modely - spektrální hustota a peridogram.11. Lineární proces. Proces klouzavých součtů MA(q).12. Autoregresní proces AR(p).13. Smíšený proces ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q).

Literatura

Anděl, J.: Matematická statistika. SNTL/ALFA 1978Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL 1986PAPOULIS, A.: Random Variables and Stochastic Processes. McGraw-Hill, New York 1991

Požadavky

Základní znalosti z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a lineární algebry - zákon rozdělení náhodné veličiny a vektoru, číselné charakteristiky náhodných veličina a vektorů a jejich bodové a intervalové odhady, podstata testování statistických hypotéz, řešení soustavy lineárních rovnic, inverzní matice.

Garant

RNDr. Helena Koutková, CSc.

Vyučující

RNDr. Helena Koutková, CSc.