Předmět Teorie finančních trhů (FIT-PFTD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIT-PFTD - Teorie finančních trhů, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Cíl

Předmět je určen studentům doktorského studia, kteří se zabývají studiem ekonomie, ekonomiky a řízení podniku nebo problematikou financí. Jeho cílem je prohloubit jejich dosavadní znalosti v oblasti teorie finančního trhu.

Osnova

Osnova přednášek:Finanční trh a jeho význam v ekonomice. Typy finančních transakcí. Finanční instituce a nástroje. Význam úrokových sazeb a jejich funkce na finančním trhu, teorie úrokových sazeb. Teorie finančních investic, základní faktory investiční strategie. Vymezení cenných papírů, jejich systemizace a charakteristika. Základní druhy cenných papírů a jejich význam pohledu emitentů a investorů. Význam burz v tržní ekonomice, jejich druhy a vnitřní struktura. Fundamentální, technická a psychologická analýza.Obchodování cenných papírů, základní druhy investiční strategie. Význam a způsoby kolektivního investování v ČR a ve světě. Termínové derivátové instrumenty a jejich praktické využití v hospodářské praxi. Strukturované produkty. Teorie devizových kurzů. Portfoliové a přímé investice.Teorie portfolia. Regulace finančního trhu. Metody mezinárodního investičního rozhodování. Vývojové trendy dalšího rozvoje světového finančního trhu, globalizace.Osnova ostatní - projekty, práce:Prostudování metod modelování, simulace, optimalizace a predikce pro oblast finančního obchodování a jejich zpracování do podoby tématické práce.

Literatura

Předmet nemá literaturu.REJNUŠ, O.: Finanční trhy, Key Publishing, Ostrava, 2008. ISBN 978-80-87071-87-8. Cornuejols, G., Tutuncu, R.: Optimization Methods in Finance (Mathematics, Finance and Risk), Cambridge University Press, 2007, ISBN: 978-0521861700. Kokot, S.: The Econometrics of Sequential Trade Models: Theory and Applications Using High Frequency Data, Springer, 2004, ISBN 978-3540208143. Pachamanova, D., Fabozzi, F.J.: Simulation and Optimization in Finance, Wiley& Sons, 2010, ISBN 978-0470371893. Aldridge, I.: High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems, Wiley & Sons, 2010, ISBN 978-0470563762. BLAHA, Z. S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Opce, swapy, futures - deriváty finančního trhu, 2. vydání, Praha, Management Press, 1997. ISBN 80-85943-29-8. MISHKIN, F. S.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Fifth Edition, Harper Collins Publishers, 1998. ISBN 0-321-01440-5. DĚDIČ, J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu, Praha, Prospektum, 2000. ISBN 80-7175-084-0. REVENDA, Z.: Centrální bankovnictví, 2. vydání, Praha, Management Press, 2001. ISBN 80-7261-051-1. DVOŘÁK, P.: Finanční deriváty, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998. ISBN 80-7079-633-2. ROSE, P. S.: Money and capital markets, Fourth edition, Boston, IRWIN, 1992. ISBN 0-256-08300-2. DVOŘÁK, P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty, 3. vydání, Praha, Linde, 2005, ISBN 80-7201-515-X. SYNEK, M. a kol.. Manažerská ekonomika, 2. vydání, Praha, Grada Publishing, 2000, ISBN 80-247-9069-6. GOBRY, P.: Burzovní indexy, Praha, HZ Praha, 1996, ISBN 80-901495-9-6. VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha, Ekopress, 2001, ISBN 80-86119-38-6. GIDDY, I. H.: Global Financial Markets, Lexington, D. C. Heath and Company, 1994, ISBN 0-669-24605-0. HOLMAN, R.: Ekonomie, 3. vydání, Praha, Nakladatelství C. H. Beck, 2002, ISBN 80-7179-681-6. JÍLEK, J.: Finanční a komoditní deriváty, Praha, Grada, 2002, ISBN 80-247-0342-4.

Požadavky

Předmět vyžaduje znalosti z oblasti makroekonomie I a II.

Garant

prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.