Předmět Optimalizace 2 (FP-Vo2P)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-Vo2P - Optimalizace 2, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Důraz je kladen na získání znalostí o pokročilých optimalizačních modelech. Důležité je porozumění a rozvíjení schopnosti osvojené poznatky používat.
Osnova
1. Původní úloha stochastického programování.2. WS a HN přístup.3. IS a EV reformulace.4. EO, EEV, EVPI a VSS.5. MM a VO, řešení rozsáhlejších úloh.6. PO a QO, souvislosti s celočíselným programováním. 7. Deterministická a pravděpodobnostní omezení, použití kompenzace.8. WS teorie - konvexnost a měřitelnost.9. WS případ - určení rozdělení.10. Dvojstupňové úlohy, jejich klasifikace a modelování.11. Základní výsledky v oblasti konvexnosti.12. Aplikace dvojstupňového programování.13. Dynamické programování a vícestupňové modely.
Literatura
Kall, P.-Wallace,S.W.: Stochastic Programming, Wiley 1994. (EN)Klapka, J. a kol: Metody operačního výzkumu, VUT, 2000. (CS)Birge,J.R.-Louveaux,F.: Introduction to Stochastic Programing, Springer, 1995 (EN)Prekopa, A: Stochastic Programming, Kluwer, 1996. (EN)
Požadavky
Přednášená látka vyžaduje znalosti základů optimalizace v rozsahu předmětu SOP. Dále se předpokládají standardní znalosti pravděpodobnosti a matematické satistiky.
Garant
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
Vyučující
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.