Předmět Matematické modely v ekonometrii (KMA / MME)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / MME - Matematické modely v ekonometrii, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

1. Klasické regresní modely a jejich využití v ekonomii.2. Výběr modelu, hodnocení kvality modelu.3. Zobecněný lineární regresní model. Regresní diagnostika. Vážená metoda nejmenších čtverců.4. Speciální modely regrese v ekonomii. Regresní modely s umělými proměnnými. Smíšené regresní modely. Modely se zpožděnými proměnnými.5. Modely diskrétní a omezené vysvětlované proměnné. Probitová a logitová analýza. Cenzorovaná vysvětlovaná proměnná.6. Nelineární regresní modely.7. Vícerovnicové ekonometrické soustavy. Panelová data. Simultánně závislé rovnice. Odhad parametru simultánních rovnic.8. Modelování úrokových sazeb a úrokových derivátů.9. Metody kvantifikace rizika v ekonometrii.

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - porozumět principům regresní analýzy;- formulovat ekonometrické modely jako regresní lineární a nelineární modely;- studovat předpoklady regresní analýzy a ověřit tyto předpoklady pro konkrétní data;- vyložit a interpretovat regresní modely v binárními proměnnými;- porozumět a umět použít modely logitové a probitové;- porozumět a umět použít základní modely úrokových sazeb;- porozumět a umět použít vybrané metody kvantifikace rizika v ekonometrii.

Literatura

HUŠEK, R. Ekonometrická analýza. Praha : Ekopress, 1999. ISBN 80-86119-19-X.Cipra, Tomáš. Ekonometrie. SPN Praha, 1984. Hušek, Roman. Základy ekonometrické analýzy I : modely a metody. 1. vyd. Praha : VŠE, 1996. ISBN 80-7079-102-0.HUŠEK R. Základy ekonometrické analýzy II. Speciální postupy a techniky. VŠE, Praha 1998. 1998. Cipra, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL Praha, 1986. Anděl, Jiří. Matematika náhody. Vyd. 2. Praha : Matfyzpress, 2003. ISBN 80-86732-07-X.ARLT, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Vyd. 1. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-539-4.Zvára, K. Regresní analýza. Academia Praha, 1989. G. Judge a spol. Theory and Practice of Econometrics.

Požadavky

Požadavky k zápočtu: Zpracování a úspěšné obhájení alespoň 2/3 úloh zadaných a probíraných na cvičení.Požadavky ke zkoušce: Zvládnutí formulace, popisu řešení a analýzy chování probíraných modelů. Student/ka může u zkoušky používat výpisky vzorců v rozsahu jednostranné A5.

Garant

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

Vyučující

Bc. Jiří Panoš, MScRNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.Bc. Jiří Panoš, MScRNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.