Předmět Ekonometrie (KEM / EKN)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KEM / EKN - Ekonometrie, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
- Využití ekonometrie k měření tržního rizika, VaR- P/L rozdělení pro deriváty. Riziko portfolia se dvěma rizikovými faktory.- Zátěžové testy a backtesting.- Modelování časové struktury úrokových sazeb.- Metody simulace Monte Carlo.- Metoda Cost at Risk.- Regrese a kointegrace.- Vektorová autoregrese. Makroekonomické predikční modely.Používaný SW: Excel, Statistica, Mathematica.Doplňkové informace pro studenty kombinované formy studia jsou uvedeny v Courseware.
Získané způsobilosti
Student je schopen- určit riziko portfolia pomocí metody Value at Risk- extrahovat z finančních dat informace potřebné v rámci finančního inženýrství- odhadnout cenu některých produktů finančního inženýrství pomocí simulace
Literatura
HUŠEK, R. Ekonometrická analýza. Praha : Ekopress, 1999. ISBN 80-86119-19-X.ARLT, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Vyd. 1. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-539-4.ENDERS, W. Applied econometric time series. 2nd ed. Hoboken : J. Wiley, 2004. ISBN 0-471-23065-0.GUJARATI, D. N. Essentials of Econometrics. New York : McGraw-Hill, 1992. MADDALA, G. S. Introduction to Econometrics. 1. vydání. New York : Macmillan Publishing Company, 1988. ISBN 0-02-374530-4.WOOLDRIDGE, J. M. Introductory econometrics : a modern approach. 3rd ed. Mason : Thomson/South-Western, 2006. ISBN 0-324-28978-2.
Požadavky
Požadavky k zápočtu: Z vypsaných 3 ZP termínů má student 2 pokusy na napsání zápočtové písemky. Pro zápočet nutno získat min. 2/3 bodů (z jedné zápočtové písemky). Požadavky ke zkoušce: Zkouška je písemná, může pokračovat ústně. Předmětem zkoušky je látka předmětu probraná na přednáškách a cvičeních.Hodnocení zkoušky: výborně - %velmi dobře -
Garant
Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.
Vyučující
Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.