Předmět Finanční deriváty (KEM / FDE)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KEM / FDE - Finanční deriváty, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
I. Rizikově neutrální oceňování.1. Základní pojmy teorie pravděpodobnosti, binomický model.2. Arbitrážní přístup k oceňování.II. Úvod do stochastického počtu.3. Wienerův proces a jeho vlastnosti.4. Itoův integrál a Itoovo lemma.III. Oceňování derivátů.5. Black-Scholesův model a jeho odvození.6. Delta hedging, implikovaná volatilita.7. Americké opce a jejich oceňování.
Získané způsobilosti
Student porozumí moderním přístupům a metodám používaným ve financích, které jsou založeny na použití stochastických procesů- rizikově neutrální oceňování,- využití Wienerova procesu ve financích,- oceňování derivátů, Black-Scholesův model, americké opce,- porozumět základům práce se sw Mathematica.
Literatura
SHREVE, S. Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. New York : Springer, 2005. SHREVE, S. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. New York : Springer, 2004. MÁLEK, J. Opce a futures. Praha : VŠE, 2003.
Požadavky
Obsah, organizace a podmínky zápočtu :Samostatné písemné zpracování individuálně zadané seminární práce.Obsah, organizace a podmínky zkoušky :Zkouška je písemná a ústní, zaměřená na prověření jak teoretických znalostí, tak i schopnost řešení praktických úloh. Do výsledku zkoušky je zahrnuto i obhájení zpracované seminární práce. Při zkoušce je hodnocena především schopnost aktivně ovládat tématické okruhy v rozsahu daném přednáškami a vybranými partiemi základní a doporučené literatury.Bodové hodnocení - max. 26 bodů:- písemný test (3 příklady) - max. 15 bodů,- semestrální práce - max. 5 bodů, - ústní zkouška - max. 6 bodů,Známky ~ (body): výborně~(21-26), velmi dobře~(17-20), dobře~(13-16), nevyhověl~(0,12).
Garant
Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.
Vyučující
Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.