Předmět Kvantitativní finance (KEM / KF)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KEM / KF - Kvantitativní finance, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
- Časová struktura úrokových sazeb.- Úvod do aktuárských modelů.- Binomický model, oceňování složitějších produktů.- Konstrukce produktů s podílem na zisku (with-profit)- Optimalizační modely - řízení aktiv a pasiv (ALM)- Metody sekuritizace.
Získané způsobilosti
Student je schopen:- navrhnout vhodnou strukturu portfolia s použitím sofistikovaných nástrojů jako jsou úrokové swapy,caps a floors- sestavit a vyřešit jednodušší úlohu ALM (asset-liability management)- odhadnout cenu komplexnějších instrumentů pomocí binomických stromů- navrhnout sekuritizovaný produkt- porozumět základům práce se sw Mathematica.
Literatura
DOWD, K. Measuring Market Risk. Hoboken : Wiley, 2005. BRADA, J. Teorie portfolia. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. ISBN 80-7079-259-0.MÁLEK, J. Řízení finančních rizik. Praha : VŠE, 2003. CAMPBELL, J., LO, A., MACKINLEY, C. The Econometrics of Financial Markets. Princeton : University Press, 1997.
Požadavky
Předpokladem pro prokázání získaných kompetencí je získání alespoň 50% bodů z písemného testu.
Garant
RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.
Vyučující
Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.