bpc-mod_11a-Systemy-diskternich-udalosti
Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.
=
X
∀
r
pir
(k, u)prj(u, k + n)
■ Chapman-Kolmogorovova rovnice
H (k, k + n) = [pij(k, k + n)]
H (k, k + n) = H (k, u)H (u, k + n)
k < u < k
+ n
Obsah
Tok
Modelování
ˇ
Ret ˇezce
Proc. a ˇret ˇez.
ˇ
Ret ˇezec
Homogenní
Pravd ˇepodobnosti
Stacionární p.
Modelování a simulace
Diskrétní události - str. 15/17
Homogenní Markov ˚
uv ˇret ˇezec
■ stacionární vzhledem k pravd ˇepodobnosti pˇrechodu
pij
(k) = P {Xk+1 = j|Xk = i} = pij
P
{Xk+n = j|Xk = i} = p
n
ij
Obsah
Tok
Modelování
ˇ
Ret ˇezce
Proc. a ˇret ˇez.
ˇ
Ret ˇezec
Homogenní
Pravd ˇepodobnosti
Stacionární p.
Modelování a simulace
Diskrétní události - str. 15/17
Homogenní Markov ˚
uv ˇret ˇezec
■ stacionární vzhledem k pravd ˇepodobnosti pˇrechodu
pij
(k) = P {Xk+1 = j|Xk = i} = pij
P
{Xk+n = j|Xk = i} = p
n
ij
■ z Chapman-Kolmogorovovy rovnice
p
n
ij =
X
∀
r
p
m
ir p
n−m
rj
H (n) =
p
n
ij
Obsah
Tok
Modelování
ˇ
Ret ˇezce
Proc. a ˇret ˇez.
ˇ
Ret ˇezec
Homogenní
Pravd ˇepodobnosti
Stacionární p.
Modelování a simulace
Diskrétní události - str. 15/17
Homogenní Markov ˚
uv ˇret ˇezec
■ stacionární vzhledem k pravd ˇepodobnosti pˇrechodu
pij
(k) = P {Xk+1 = j|Xk = i} = pij
P
{Xk+n = j|Xk = i} = p
n
ij
■ z Chapman-Kolmogorovovy rovnice
p
n
ij =
X
∀
r
p
m
ir p
n−m
rj
H (n) =
p
n
ij
■ pro m
= n − 1
p
n
ij =
X
∀
r
p
n−1
ir
prj
H (n) = H (n − 1)H (1)
Obsah
Tok
Modelování
ˇ
Ret ˇezce
Proc. a ˇret ˇez.
ˇ
Ret ˇezec
Homogenní
Pravd ˇepodobnosti
Stacionární p.
Modelování a simulace
Diskrétní události - str. 15/17
Homogenní Markov ˚
uv ˇret ˇezec
■ stacionární vzhledem k pravd ˇepodobnosti pˇrechodu
pij
(k) = P {Xk+1 = j|Xk = i} = pij
P
{Xk+n = j|Xk = i} = p
n
ij
■ z Chapman-Kolmogorovovy rovnice
p
n
ij =
X
∀
r
p
m
ir p
n−m
rj
H (n) =
p
n
ij
■ pro m
= n − 1
p
n
ij =
X
∀
r
p
n−1
ir
prj
H (n) = H (n − 1)H (1)