bpc-mod_11a-Systemy-diskternich-udalosti
Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.
■
programování v C - SimLib - FIT VUT
■
Witness
Obsah
Tok
Modelování
ˇ
Ret ˇezce
Proc. a ˇret ˇez.
ˇ
Ret ˇezec
Homogenní
Pravd ˇepodobnosti
Stacionární p.
Modelování a simulace
Diskrétní události - str. 12/17
Markovovy ˇret ˇezce
Modelování a simulace
Diskrétní události - str. 13/17
Markovovy procesy a ˇret ˇezce
■ Markov˚uv proces se spojitým ˇcasem - proces m˚uže ve spojitém ˇcase v pˇredem neznámých okamžicích
t1, t2, t3, . . . nabývat náhodné diskrétní stavy X(t1), X(t2), . . . tak, že dostáváme náhodnou
posloupnost
{X(t1), X(t2), . . .}, pˇriˇcemž platí
◆ pravdˇepodobnost urˇcitého stavu závisí jen na minulém stavu, ne na pˇredchozí historii
P
{X(tk+1) = xk+1|X(tk) = xk∧X(tk
−1 ) = xk−1 ∧. . .∧x(t0 ) = x0 } = P {X (tk+1 ) = xk+1 |X (tk ) = xk }
◆ pravdˇepodobnost pˇrechodu
pij (s, t) = P {X(t) = j|X(s) = i}
Modelování a simulace
Diskrétní události - str. 13/17
Markovovy procesy a ˇret ˇezce
■ Markov˚uv proces se spojitým ˇcasem - proces m˚uže ve spojitém ˇcase v pˇredem neznámých okamžicích
t1, t2, t3, . . . nabývat náhodné diskrétní stavy X(t1), X(t2), . . . tak, že dostáváme náhodnou
posloupnost
{X(t1), X(t2), . . .}, pˇriˇcemž platí
◆ pravdˇepodobnost urˇcitého stavu závisí jen na minulém stavu, ne na pˇredchozí historii
P
{X(tk+1) = xk+1|X(tk) = xk∧X(tk
−1 ) = xk−1 ∧. . .∧x(t0 ) = x0 } = P {X (tk+1 ) = xk+1 |X (tk ) = xk }
◆ pravdˇepodobnost pˇrechodu
pij (s, t) = P {X(t) = j|X(s) = i}
■ Markov˚uv ˇretˇezec s diskrétním ˇcasem - ˇretˇezec m˚uže v diskrétních ˇcasových okamžicích t = 0, 1, 2, . . .
nabývat náhodné diskrétní stavy X0, X1, X2, . . . tak, že dostáváme náhodnou posloupnost
{X0, X1, . . .}, pˇriˇcemž platí