EMM 2 -zpracovana-teorie-k-ustni-zkousce
Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.
EMV (očekávané hodnoty výplat) = skalární součin vektoru výplat dané alternativy a vektoru rizika
(max. vybíráme na konci)
EOL (očekávaná možná ztráta) = skalární součin vektoru ztrát dané alternativy a vektoru rizika
(min vybíráme na konci)
pravděpodobnost dosažení aspirační úrovně = porovnání pravděpodobností, s nimiž jednotlivé alternativy
budou poskytovat alespoň určitou hodnotu výplaty (max vybíráme na konci)
10. Jaká znáte pravidla pro rozhodování za nejistoty vhodná pro optimistického rozhodovatele (uveďte alespoň 2)
Stručně popište jejich princip a zdůvodněte, proč jsou optimistická.
MAXIMAXový přístup = přístup velmi optimistického rozhodovatele (vybíráme největší číslo v řádku, potom
také největší)
HURWICZovo kritérium = musíme zvolit optimisticko-pesimistický index( 0.7,0.3) (hodnota vyjadřuje z jaké
části je rozhodovatel optimistický – z jaký části očekává rozhodovatel optimistický výsledek).
11. Jaká znáte pravidla pro rozhodování za nejistoty vhodná pro pesimistického rozhodovatele (uveďte alespoň 2)
Stručně popište jejich princip a zdůvodněte, proč jsou pesimistická.
WALDOVO kritérium (MAXIMINový přístup) = rozhodovatel nechce riskovat, je přesvědčený, že lepší něco, než
nic(rozhodovatel-pesimista, mysli, že příroda hra proti něho)(vybíráme nejhorší, nejm. výplatu, a z nejm. výplat
vybírám nejv.)-z nejhorších vybírám nejlepší-maxmin
SAVAGEovo kritérium (MINIMAXová ztráta) = nejprve se vypočítá tabulka ztrát, poté minimax-pravidlo nejm.
možné ztráty
HURWICZovo kritérium = musíme zvolit optimisticko-pesimistický index (0.7,0.3) (hodnota vyjadřuje z jaké