STAT 1 _teorie

259) Popište základní princip exponenciálního vyrovnávání časové řady.  

Pozorování blízká současnosti jsou pro odhad parametrů důležitější, než pozorování 
vzdálenější, starší, a měla by jim proto být přisuzována větší váha.  

260) Jaké znáte metody pro získání odhadů parametrů trendových funkcí nelineárních v 

parametrech?  
- linearizovat model vhodnou transformací, pak požadavek kompenzace kladné a záporné 
odchylky empirických hodnot od hodnot vyrovnaných a metoda nejmenších čtverců (aby 
součet čtverců popsaných odchylek byl minimální) 

261) Náhodné kolísání časové řady, jak ho měříme 

- výsledek náhodných jevů, které nelze předurčit 
- pomocí abs. prům. odch. a rel. prům. odch. 

262) Jak se určí průměr časové řady okamžikové a intervalové 

- okamžiková: y s pruhem=((y1/2+y2+...+yn-1*yn/2)/(n-1)) 
- intervalová - počítá se jako prostý ar. průměr 

263) Jakými zp. lze vyjádřit trend časové řady 

- graficky, mechanicky(klouz. prům.), analyticky(trend. fce.)

264) Jak počítáme v čas. řadě koef. růstu a prům. koef. růstu 

- koef. růstu - Ki=(yi/(yi-1))*100 
- prům. koef. růstu - k=ntá odm. z (k1*k2*...*kn) 

265) Sezónní index je 

- poměr skutečných a teoretických hodnot

266) Extrapolace 

- jedná se o statistické prognózování kdy pomocí trendové fce a sezónních indexů je možno 
odhadnout budoucí vývoj daného ukazatele

267) Interpolace 

- přibližné určení chybějící hodnoty sledováného ukazatele v ČR za předpokladu, že známe 
sousední hodnoty 
- provádí se 2 způsoby: prostřednictvím 2 sousedních údajů; prostřednictvím všech hodnot v 
ČŘ 

268) Popište základní princip exponenciálního vyrovnávání časové řady.  

- Pozorování blízká současnosti jsou pro odhad parametrů důležitější, než pozorování 
vzdálenější, starší, a měla by jim proto být přisuzována větší váha.