EMMII-otazky - ústní zkouška

- 5 - 

10. Jaká znáte rozhodovací pravidla pro rozhodování za nejistoty vhodná pro optimistického 
rozhodovatele (alespoň 2)? Stručně popište jejich princip a zdůvodněte, proč jsou optimistická. 
Maximaxový přístup – optimistický rozhodovatel, který je ochotný riskovat, je přesvědčený, že 
„odvážnému štěstí přeje“. Zvolí alternativu, která přinese nejlepší výplatu, bez ohledu na to, že 
může nastat i velmi nepříznivý stav okolností a výsledek rozhodnutí může být podstatně odlišný 
od výsledku optimisticky očekávaného. 
Optimistická jsou proto, že výsledkem je nejlepší alternativa. 
 
11. Jaká znáte rozhodovací pravidla pro rozhodování za nejistoty vhodná pro pesimistického 
rozhodovatele (alespoň 2)? Stručně popište jejich princip a zdůvodněte, proč jsou pesimistická. 
Waldovo kritérium (maximinový přístup) – používá pesimista, který je přesvědčený, že je 
„lepší něco než nic“. Jeho nejvýhodnější alternativou je alternativa, která je chápána jako nejlepší 
z nejhorších. Nevyhledává úplně nejlepší alternativu, ale pouze tu, která bude nejméně špatná. Při 
maximalizaci tedy vybírá minimální výplaty pro každou alternativu a pak z těchto výplat vybere 
maximální výplatu => ta je tedy nejvýhodnější. 
Savageovo kritérium (princip minimaxové ztráty) – jedná se o použití Waldova kritéria 
v matici ztrát. 
 
12. Jaká znáte rozhodovací pravidla pro rozhodování za nejistoty vhodná pro rozhodovatele s 
neutrálním postojem k riziku (alespoň 2)? Stručně popište jejich princip a zdůvodněte jejich 
neutralitu k riziku. 
Laplaceovo kritérium – princip nedostatečné evidence. Rozhodování za podmínek je převedeno 
na rozhodování za podmínek rizika s pravděpodobnostním vektorem, jehož složky mají hodnotu 
1/n. Nejvýhodnější alternativa je taková, jejíž průměr je při maximalizaci největší ze všech 
alternativ. Vezmeme tedy všechny alternativy a postupně uděláme jejich průměry ve všech stavů 
okolností. 
Hurwitzovo kritérium – vychází z očekávání nejlepších a nejhorších výsledků každé alternativy. 
Určí se tzv. optimisticko-pesimistický index. Tento index se pohybuje mezi hodnotami 0 a 1. 
Tento index vyjadřuje očekávaný podíl nejlepší a nejhorší výplaty každé varianty. Maximální 
výplata alternativy je vynásobena mírou optimismu a k tomu je přičtena míra pesimismu * 
nejmenší hodnota výplaty alternativy. Nejvýhodnější alternativa ze všech alternativ je taková, 
když při maximalizaci je maximální. 
 
13. Co je to matice ztrát? Co vyjadřuje a jak se určí její prvky?  
Matice ztrát je rozhodovací matice, jejíž prvky jsou ztráty, ke kterým dojde při špatné volbě 
strategie inteligentního hráče pro každou strategii přírody. 
Při maximalizaci se v každém sloupci výplatní matice vyhledají maximální výplaty a od nich se 
postupně odečtou ostatní výplaty ve sloupci. V matici ztrát jsou maximální výplaty označeny 
nulou a ostatní výplaty jsou rozdíly mezi max. výplatou a danou výplatou v kladném čísle.